利率差的相关题目及答案详解-题目网

跨国套利成功的条件是：

A.两国资金市场上存在较大短期利率差

B.两国市场短期内存在汇率差

C.两国市场短期内汇率差小于利率差

D.两国市场短期内大于利率差

查看答案

以下情况下，投资者通过抛补套利手段可以同时获得利差和升水的双重收益的是()。A．利率差大于较高利率货币的贴水幅度B．利率差小于较高利率货币的贴水幅度C．利率差等于较高利率货币的贴水幅度D．具有较高利率的货币升水

查看答案

需要注意的是，虽然升（贴）水的幅度与两国利率差大致相等，但是远期汇率变化与利率差绝对相同。（）

查看答案

投资者在进行抛补套利交易时，在以下哪种情况中，将把资金由高利率国家调往低利率国家？()A．利率差大于较高利率货币的贴水幅度B．利率差小于较高利率货币的贴水幅度C．利率差等于较高利率货币的贴水幅度D．具有较高利率的货币升水

查看答案

借贷利率差成本与持有期的长度有关，它随着持有期缩短而减小，当持有期为零时（即交割日），借贷利率差成本也为零。（　）

查看答案

对于以非抛补套利为目的的投资者来说，在以下情况中，他将把资金由高利率国家调往低利率国家以获得利润的是()。A．利率差大于较高利率货币的贴水幅度B．利率差小于较高利率货币的贴水幅度C．利率差等于较高利率货币的升水幅度D．具有较高利率的货币升水

查看答案

在其他条件不变的情况下，远期汇率的升（贴）水率与（）趋于一致。

A、两种货币的利率差

B、国际利率水平

C、两国政府债券利率差

D、两国国际收支状况

查看答案

下列属于跨月份套利的经验法则的有（）。

A.如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将下降，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约

B.如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将上升，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约

C.如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将下降，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约

D.如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将上升，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约

查看答案

浮动的即期汇率会随着两国的名义利率差而改变，即期汇率（）

A、改变的幅度更大

B、改变的幅度更小

C、改变幅度一样，方向相同

D、改变的幅度和利率差一样，但是方向相反

查看答案

（单选题）浮动的即期汇率会随着两国的名义利率差而改变，即期汇率（）

A改变的幅度更大

B改变的幅度更小

C改变幅度一样，方向相同

D改变的幅度和利率差一样，但是方向相反

查看答案

升水和贴水与两种货币的利率差密切相关。以下说法正确的是（　）。A:利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低
B:利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高
C:在充分流动的市场中，远期汇率与即期汇率的差异是两种货币利率差的反映
D:当两种货币的汇率差超过了两种货币利率差，则出现套利的机会

查看答案

根据国际费雪效应()。A．两国货币汇差等于两国国民收入之差B．两国利率差等于两国国民收入之差C．两国货币汇差等于两国利率差D．两国货币汇差等于两国市场风险之差

查看答案

根据国际费雪效应()

A．两国货币汇差等于两国国民收入之差

B．两国利率差等于两国国民收入之差

C．两国货币汇差应等于两国利率差

D．两国货币汇差应等于两国市场风险之差

查看答案

关于汇率升贴水与利率的关系，下列说法正确的是（）。

A.升水与贴水与两种货币的利率差无关

B.一般情况下，利率较低的货币表现为升水