假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为( )A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96
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