CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡洛模拟法
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CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
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D、解析法与蒙特卡洛模拟法
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()。