A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，下列结论中正确的有（）。

Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券

Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券

Ⅲ.两种证券报率的相关性较高，风险分散化效应较弱

Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

• A、Ⅱ、Ⅳ

• B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

• C、Ⅰ、Ⅲ

• D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ