某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。[up/201703/a07c35a589f54fd18411b1ddbad9ff54.png]作为互换中固定利率的支付方,互换对投资组合久期的影响为()。
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
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