某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合,市值8亿元。经计算,该组合的β值为0.92。但基金经理又担心,受调控政策的影响,大盘会出现无法预料的风险。于是考虑运用阿尔法交易策略,在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸,此时10月合约价位在3263.8点。假如到10月12日,10月股指期货合约临近到期,此时基金经理也认为消费类股票超越指数的走势将告一段落,因此卖出全部股票,同时买入平仓10月股指期货合约,期货合约平仓价为3132.0点,而消费类股票组合的市值增长了6.73%。此次操作共获利()万元。
A.8113
B.8357
C.8524
D.8651
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