协方差

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A．方差—协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）

• A、方差协方差法和历史模拟法

• B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

• C、方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

• D、方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法

协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（）

什么是协方差分析？协方差分析的主要作用是什么？

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。

A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

B．方差—协方差法的正态假设受到质疑

C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

D．不能预测突发事件的风险

两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）

A、对

B、错

某个证券的市场风险贝塔，等于（）

A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差

D、该证券收益的方差除以市场收益的方差

E、以上各项均不准确

A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同

C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差

某个证券i的贝塔系数βi等于

关于协方差，下列说法正确的有()。

A、协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度

B、如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系

C、方差越小，协方差越小

D、cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）

E、以上说法都正确

A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0

B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险

D.证券与其自身的协方差就是其方差