下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
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A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示两种证券收益率的变动方向和变动程度完全相同
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时,表示两种资产的收益率呈同方向变动;协方差为负值时,表示两种资产的收益率呈相反方向变化。()