计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　）。A.德尔塔－正态分布法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.线性回归模拟法-题目网

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在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。
A.方差-协方差法
B.静态模拟法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法

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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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模拟谈判的方法一般有（）。
A、全景模拟法
B、列表模拟法
C、讨论会模拟法
D、一对一模拟法

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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量超大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C.蒙特卡洛模拟法计算量较大D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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A.
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A.
张三的配偶
B.
张三的子女
C.
李四
D.
张三的父母
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计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　）。
A.德尔塔－正态分布法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
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