德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布，那么（）。
A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大，蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
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A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同
B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
C.随着重复次数的增大，蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR
D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同
A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
D.蒙特卡洛模拟法的计算量大
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B蒙特卡洛模拟法计算量较大
C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A．方差—协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法