下列哪项不属于模拟法的优点（）。
A模拟法考虑了“如果......怎样”类型的问题
B模拟法不受现实世界的干扰
C模拟法产生问题的最优解决方案
D模拟法考虑了变量之间相互作用的效应
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
A、解析法与历史模拟法
B、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C、蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D、解析法与蒙特卡洛模拟法