历史模拟法不需要大量的历史数据,通常认为,历史模拟法需要的数据以大约100个为宜。()

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    A、全景模拟法

    B、列表模拟法

    C、讨论会模拟法

    D、一对一模拟法

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    • A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程

    • B蒙特卡洛模拟法计算量较大

    • C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    • D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

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  • 在商业银行计量市场风险的技术方法中,()高度依赖风险因素分布规律假设,模型风险较高。

    A.方差-协方差法

    B.静态模拟法

    C.历史模拟法

    D.蒙特卡罗模拟法

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  • 德尔塔-正态分析法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法是计算VaR的可行方法。如果潜在收益服从正态分布,那么()。

    A.德尔塔-正态分析法和历史模拟法VaR相同

    B.德尔塔-正态分析法和蒙特卡罗模拟法VaR相同

    C.随着重复次数的增大,蒙特卡罗模拟法VaR会逼近德尔塔-正态分析法VaR

    D.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法VaR相同

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  • 模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法()。?
    A.历史模拟法
    B.现实模拟法
    C.蒙特卡罗模拟法
    D.情景分析
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  • 总价包干合同工程量计算不能出现什么?A.漏项B.错项C.不计算D.计算不全
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  • ()不可以作为政府购买服务的承接主体?
    A.
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  • 张三为自己投保意外伤害保险,保额10万,张三确定李四为受益人.如果张三因意外伤害死亡后,赔款10万元应支付给()
    A.
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    B.
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    C.
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