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1、[单选题]在不考虑交易费用的情况下，持有到期时，买进看跌期权一定盈利的情形是()
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A.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
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B.标的物价格在损益平衡点以下
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C.标的物价格在损益平衡点以上
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D.标的物价格在执行价格以上
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2、[单选题]期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是()
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A.交割仓库
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B.期货结算所
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C.期货公司
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D.期货保证金存管银行
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3、[单选题]对商品期货而言,持仓费不包含()
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A.仓储费
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B.期货交易手续费
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C.利息
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D.保险费
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4、[单选题]某交易者卖出1张欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3210，随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易()
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A.盈利500欧元
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B.亏损500美元
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C.亏损500欧元
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D.盈利500美元
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5、[单选题]点价交易之所以使用期货价格计价基础，是因为().
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A.交易双方都是期货交易所的会员
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B.交易双方彼此不了解
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C.交易的商品没有现货市场
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D.期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格
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6、[单选题]在其他条件不变的情况下，假设我国棉花主产区遭遇严重的虫灾，则棉花期货价格将()
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A.保持不变
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B.上涨
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C.下跌
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D.变化不确定
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7、[单选题]某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%，大豆的最小变动价位为1元/吨，下一交易日为无效报价的是()元/吨。
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A.2986
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B.2996
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C.3244
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D.3234
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8、[单选题]交易者可以在期货市场通过()规避现资市场的价格风险。
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A.套期保值
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B.投机交易
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C.跨市套利
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D.跨期套利
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9、[单选题]某客户以4000元/吨开仓买进大连商品交易所5月份大豆期货合约5手，当天结算价为4010元/吨。该客户该笔交易的浮动盈亏是()元。(大豆期货交易单位为10吨/手)
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A.500
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B.10
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C.100
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D.50
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10、[单选题]某美国的基金经理持有欧元资产，则其可以通过()的方式规避汇率风险。
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A.卖出欧元兑美元期货
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B.卖出欧元兑美元看跌期权
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C.买入欧元兑美元期货
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D.买入欧元兑美元看涨期权
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11、[单选题]某交易者拥有一个执行价格为530美分/蒲式耳的大豆看涨期货期权，此时标的大豆期货合约价格为546美分/蒲式耳，该投资者拥有的看涨期权为()期权。
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A.实值
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B.平值
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C.虚值
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D.欧式
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12、[单选题]相同条件下,下列期权时间价值最大的是().
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A.平值期权
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B.虚值期权
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C.看涨期权
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D.实值明权
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13、[单选题]关于股票期权,下列说法正确的是()
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A. 股票期权多头可以行权,也可以放弃行权
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B. 股票期权多头负有到期行权的权利和义务
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C. 股票期权在股票价格上升时对投资者有利
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D. 股票期权在股票价格下跌时对投资者有利
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14、[单选题]如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择()的方式进行期现套利。
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A.买入现货，同时买入相关期货合约
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B.买入现货，同时卖出相关期货合约
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C.卖出现货，同时卖出相关期货合约
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D.卖出现货，同时买入相关期货合约
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15、[单选题]4月10日，某套利交易者在CME市场买入4手7月期英镑兑美元期货合约（交易单位为62500英镑），价格为1.4475，同时在LIFFE市场卖出10手6月期英镑兑美元期货合约10手，价格为1.4775（交易单位为25000英镑），5月10日将全部平仓，成交价格均为1.4825，该套利者通过套利交易()
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A.亏损7000美元
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B.获利7500美元
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C.获利7000美元
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D.亏损7500美元
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16、[单选题]沪深300股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为()
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A.上一交易日结算价的±10%
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B.上一交易日收盘价的±10%
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C.上一交易日收盘价的±20%
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D.上一交易日结算价的±20%
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17、[单选题]禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险这体现了期货市场的()作用。
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A.锁定生产成本
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B.提高收益
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C.锁定利润
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D.利用期货价格信号组织生产
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18、[单选题]某粮油经销商采用买入套期保值策略，在菜籽油期货合约上建仓10手，建仓时的基差为100元/吨。若该经销商在套期保值中实现净盈利30000元，则其平仓的基差应为()元/吨。（菜籽油合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）
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A.-100
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B.-200
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C.-500
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D.300
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19、[单选题]2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/欧元。（不考虑交易成本）
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A.0.3012
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B.0.1604
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C.0.3198
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D.0.1704
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20、[单选题]某投资者2月2日卖出5月棕榈油期货合约20手，成交价为5180元/吨，该日收盘价为5176元/吨.结算价为5182元/吨。2月3日，该投资者以5050元/吨，平仓10手，该日收盘价为4972元/吨，结算价为5040元/吨。则按逐日盯市结算方式，该投资者的当日平仓盈亏为()元。（棕榈油合约交易单位为10吨/手）
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A.13000
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B.13200
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C.-13000
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D.-13200
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21、[单选题]4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约
()张。-
A.48
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B.96
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C.24
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D.192
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22、[单选题]某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为()。(结果四舍五入取整)
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A.1499元人民币
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B.1449美元
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C.2105元人民币
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D.2105美元
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23、[单选题]一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343
（1M）近端掉期点为40.00/45.00(bp)
（2M）远端掉期点为55.00/60.00(bp)
如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为()。-
A.6.2388
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B.6.2380
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C.6.2398
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D.6.2403
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24、[单选题]市场年利率为10%，指数年股息率为2%，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是()
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A.1240
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B.1236
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C.1220
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D.1224
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25、[多选题]公司卷入一场合并谈判，谈判结果对公司影响巨大但结果未知，如果是某投资者对该公司股票期权进行投资，可以采用的投资策略有()
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A.做多该公司股票的跨式期权组合
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B.做多该公司股票的宽跨式期权组合
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C.买进该公司股票的看涨期权
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D.买进该公司股票的看跌期权
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