关于常用的VaR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是( )。

A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

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    A.德尔塔-正态分布法

    B.历史模拟法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.线性回归模拟法

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  • 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。

    A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值

    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

    C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设

    D.蒙特卡洛模拟法的计算量大

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  • 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。

    • A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程

    • B蒙特卡洛模拟法计算量较大

    • C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法

    • D蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

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    B.
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