根据以下信息求解本题

①修正久期=久期／(1+y)情况A：某固定收益型投资管理人持有价值2000万美元的美国国债头寸。息票利率为11．75％。2024年11月15日到期。预计在不久的将来，经济增长率与通胀率都会高于市场预期。机构限制规定不允许资产组合中任何已有债券在货币市场上出售。情况B：XYZ公司的财务主管最近确信在不久的将来利率会下降。他认为这是提前购买公司的偿债基金债券的大好时机。因为这些债券目前都折价出售。他准备在公开市场上购买面值2000万美元的XYZ公司的债券。息票利率为12．5％。2015年6月1日到期。面值2000万美元的债券现在在公开市场上的售价为每100美元售93美元。不幸的是，财务主管必须获得董事会的批准，而审批过程需两个月，此例中的董事会批准只不过是走形式而已。对以上两种情况，列出并计算怎样使用长期国债期货来为利率风险套期保值。写明计算过程。包括所用的期货合约的总量。